Home

Presentazione

Metodologia

Glossario

Letture di base consigliate

Elaborazione Bilanci

Rating Express

Impairment test attivi creditizi

East European Firms

Info e Contatti
Studi e ricerche

In questa rubrica, che manterremo aggiornata, ospitiamo alcuni testi  di rilevante importanza ai fini di una comprensione più analitica delle problematiche alla base della stima del rischio di credito.

- Credit Risk Modeling of Middle Markets (L. Allen)

- I nuovi accordi di Basilea: come cambia il rapporto banca-cliente (Bari Economica)

- Corporate Credit Risk Modeling: quantitative rating system and probability of default estimation (J.E. Fernandes)

- Predictions of Default Probabilities in Structural Models of Debt (H.E. Leland)

- Credit valuation model: Merton’s firm value model

- Industrial implementation: KMV model

- Basilea 2: l'affidabilità delle imprese minori